Інвестиційний менеджмент та управління ризиками

Попередити мене

Лектори : Євген Пенцак, Михайло Колісник планується провести

Вартість: 4900.00 грн.

Теги: Михайло Колісник, Євген Пенцак

Що повинні знати менеджери у сфері управління фінансовими ризиками інвестиційних проектів для ефективного прийняття рішень.

Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5%

3% знижки при реєстрації через сайт


Переглянути усі тренінги 

Сучасний ризик-менеджер – пілот реактивного літака: надійно, ефективно, швидко, інтелектуально

Провайдер семінару-тренінгу:

FinArt Smart Solutions

Інструктор(и):

Євген Пенцак, Михайло Колісник

Вартість програми:

4900 грн. (з ПДВ)

Реєстрація за місяць до початку тренінгу – знижка 5%

Дата(и) проведення:

уточнюються

Час проведення занять:

10:00 – 18:00

перерва 1 год. на обід

Місце проведення:

м.Київ

Документ, що видається після завершеня:

сертифікат

Цей продукт може бути адаптований під потреби Вашої компанії та проведений у корпоративному форматі

 

Цільова аудиторія семінару-тренінгу

Тренінг призначений для менеджерів та власників бізнесу, які бажають поглибити та систематизувати свій управлінський досвід у прийнятті високо ризикових рішень інвестиційного характеру. Моделі прийняття бізнес-рішень подаються у легкій та доступній формі з використання відео кліпів, цікавих історій, життєвих прикладів, візуальних ілюстрацій тощо.

Програма семінару-тренінгу:

День перший: Підходи до управління ризиком інвестиційних проектів

[Основи портфоліо менеджменту]

10:00 - 11:00

  • Вступ, представлення учасників, початкові положення.
  • Літературні джерела про інвестиційний менеджмент та управління ризиками
  • Концепція ризику та доходу 
  • Статистичні концепції управління ризиком

[Михайло Колісник]

11:15 – 12:15

  • Сподівана доходність та рівень ризику
  • Схеми домінування цінних паперів та інвестиційних проектів с позицій ризику та інвестиційної прибутковості

[Михайло Колісник]

12:30 – 14:30
  • Управління ризиком за допомогою диверсифікації. Диверсифікація по методу Марковіца та по методу Шарпа
  • Концепція співвідношення ризику та доходності
  • Технології CML та SML поняття про CAPM
  • Бета Шарпа, бета Дженсена та бета Трейнора і їх використання для управління ризиком

[Михайло Колісник]

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:45

  • Поняття про управління портфелем (Portfolio Management)
  • Коваріація та кореляція і їх розрахунок, використання у портфоліо менеджменті
  • Портфель з двох активів: побудова комбінаційної лінії
  • Випадки нульової, перфектної позитивної та негативної кореляцій
  • Ситуаційні вправи на розрахунок портфелів

[Михайло Колісник]

17:00 – 18:00

  • Корекція інвестиційного портфелю з врахуванням персональних характеристик інвестора.
  • Вимірювання задоволення інвестора з допомогою функції фон Ноймана-Моргенштерна

[Євген Пенцак]

18:15 – 19:45

Майстер клас: (Тарас Кутовий) Портфельні інвестиційні моделі компанії ХХІ століття

20:00 – 21:00

Робота над проектами

День другий: Фінансова математика в управлінні проектами

[Які обчислення та показники використовують при управлінні проектами та їх ризиками]

10:00 – 11:30

  • Критерії PP, APR, ROI, NPV, IRR, MIRR, PI
  • Недоліки та переваги при використанні даних критеріїв
  • Використання MS Excel для обчислення даних показників

[Євген Пенцак]

11:45 – 13:00

  • Використання MS Excel для обчислення даних показників (продовження)
  • Альтернативні методи оцінювання інвестиційної привабливості проектів: безризиковий еквівалент, СЕ (certainty equivalent).

[Євген Пенцак]

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:30

  • Ситуаційні вправи на обгрунтування капітальних проектів.
  • Ситуаційна вправа «Allied Food Products»

[Михайло Колісник]

15:45 - 18:00

  • Ситуаційні вправи на обгрунтування капітальних проектів (продовження)
  • Ситуаційна вправа «WorldWide Paper»

[Михайло Колісник]

18:15 – 21:00

Робота над проектами

День третій: Аналіз ризиків в управлінні проектами

10:00 – 11:30

  • Методи кількісної оцінки та обґрунтування допустимого ризику в проектах
  • Аналіз чутливості
  • Аналіз сценаріїв

[Михайло Колісник]

11:40 – 13:00

  • Аналіз беззбитковості окремих проектів
  • Ситуаційна вправа на аналіз проекту

[Михайло Колісник]

13:00 – 14:00

Обід

14:00 – 15:30

  • Використання управлінських опціонів в процесі прийняття рішень щодо довготермінових проектів
  • Опціони відмови, опціони на право продовжувати проект, опціони розвитку проекту та їх вартість

[Євген Пенцак]

15:45 - 18:15

Робота над практичними завданнями з оцінки ризиків інвестиційних проектів

[Євген Пенцак]

18:30 – 20:00

Робота над проектами

День четвертий: Аналіз ризиків в управлінні компанією

9:00 – 10:30

Класифікація ризиків. Побудова карти ризиків. Ризик присутній тепер, а дохід приходить пізніше або якби я був такий мудрий, як моя жінка потім. Страхування. Хеджування. Імунізація. Три обличчя ризику та три способи захисту від нього.

[Євген Пенцак]

10:45 – 12:15

Поняття про інтегрований ризик-менеджмент. Опціони: реалізація стратегії страхування у проектному менеджменті. Форварди: реалізація стратегії хеджування у проектному менеджменті

[Євген Пенцак]

12:30 – 14:00

Управління ризиками в поточному фінансовому плануванні Моделі прогнозування продаж та витрат у фінансах, визначення ризиків у цих прогнозах Управління ризиками пов’язаними з недостачею фінансування, поняття про органічний ріст компанії Показники операційного та фінансового важелів, як вимірники операційних та фінансових ризиків

[Михайло Колісник]

14:00 – 15:00

Обід

15:00 – 16:00

Value at risk (VaR) методологія та її сучасні модифікації

[Євген Пенцак]

16:10 – 17:50

Сучасні аспекти ризик-менеджменту. Скорингові системи та кредитні ризики. Операційний ризик та методи управління цим ризиком

[Михайло Колісник]

18:00 – 19:00

Формула Блека-Шоулза і Мертона та її застосування у ризик-менеджменті. Політичний ризик. Екологічний ризик. Катастрофічний ризик. Особливості моделювання неринкових ризиків

[Євген Пенцак]

19:00 – 20:00

Презентація проектів


 



Реєстраційна форма для участі у тренінгу.


Заповніть дані цієї форми та натиcніть кнопку "Надіслати". Згодом з Вами зв'яжеться менеджер та розповість про подальші дії.


Реєстраційні дані для тренінгів

* Ім'я:
* Прізвище:
* E-mail:
Контактний телефон
* Мобільний:
Стаціонарний:
Назва компанії:
Сайт:
Посада:
Дата народження:
Освіта:
Кар'єра:
Захоплення:
Додаткова інформація, якою Ви хотіли б з нами поділитись:

 

Заповніть обов'язкові поля


RedTram Україна